Сравнение USD=X с USFR
USD=X (USD Cash) is a currency, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 2.41%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам USD=X и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. USFR — Ранг доходности на риск
USD=X
USFR
Сравнение USD=X c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.61 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и USFR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и USFR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 0.19% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 0.27% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 0.78% | -0.78% |
Часто задаваемые вопросы
USFR has higher volatility (0.08%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs USFR's -1.36%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор