PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VGIT и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.74% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий VGIT и VGSH

VGIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.62

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

4.21

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.26

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

16.28

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.62

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между VGIT и VGSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VGSH

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VGSH в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VGSH

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-5.70%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.88%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-5.70%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-5.70%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.49%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.60%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.23%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VGSH

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.52%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.84%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

1.44%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

1.96%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

1.57%

+2.93%