Сравнение DGRO с USD=X
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGRO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DGRO и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 8.47% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DGRO
USD=X
Сравнение DGRO c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и USD=X
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | 0.00% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | 0.00% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | 0.00% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | 0.00% | -35.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.00% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и USD=X
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.00% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.00% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 0.00% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 0.00% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 0.00% | +16.63% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO has higher volatility (2.32%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор