PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.30%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.30% против 15.56% соответственно.

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DGRO and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.90

Over the past year, the correlation between DGRO and VOO has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и VOO

Секторы
DGRO
VOO

Финансовые услуги

21.2%
11.6%

Технологии

19.4%
35.7%

Здравоохранение

16.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Промышленность

10.8%
8.3%

Коммунальные услуги

6.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.2%

Энергетика

5.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
VOO
11.6%

Технологии

DGRO
19.4%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
VOO
4.9%

Промышленность

DGRO
10.8%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
VOO
2.4%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
VOO
10.2%

Энергетика

DGRO
5.6%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VOO
11.3%

Недвижимость

DGRO

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DGRO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.39

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.25

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.16

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

14.73

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.39

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VOO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-33.99%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.90%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-18.69%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.52%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.99%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.70%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.69%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VOO

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.90%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.80%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.81%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.01%

-1.39%

Сравнение комиссий DGRO и VOO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VOO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.30% for DGRO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.03% for VOO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.03% for VOO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор