Сравнение VGIT с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VGIT и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или VTIP.
Основные характеристики
| VGIT | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.25% | 4.42% |
| Дох-ть за 1 год | 4.75% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | -1.78% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 3.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 24.86 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 2.13% |
| Макс. просадка | -16.05% | -6.27% |
| Текущая просадка | -8.77% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между VGIT и VTIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и VTIP
С начала года, VGIT показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и VTIP
И VGIT, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и VTIP
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и VTIP
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и VTIP
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.