Сравнение VMBS с USD=X
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) is Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VMBS returned 1.31%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.31%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VMBS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.27% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VMBS
USD=X
Сравнение VMBS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и USD=X
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | 0.00% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | 0.00% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | 0.00% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | 0.00% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | 0.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и USD=X
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 0.00% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.00% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 0.00% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 0.00% | +5.40% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS has higher volatility (1.56%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор