Сравнение IAUM с USD=X
IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IAUM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IAUM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.28% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IAUM
USD=X
Сравнение IAUM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и USD=X
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | 0.00% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | 0.00% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | 0.00% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.85% | 0.00% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 0.00% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и USD=X
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.00% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 0.00% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 0.00% | +26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.00% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.00% | +17.92% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM has higher volatility (5.64%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор