PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLD с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLD (Prologis, Inc.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, PLD returned 9.00%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

PLD

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.80%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.89%
10 лет*
14.19%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
PLD
Prologis, Inc.		12.74%25.08%-18.12%21.58%-31.33%39.84%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between PLD and IAUM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

PLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.16

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.54

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.53

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

3.84

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.11

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PLD и IAUM

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-20.87%

-63.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-20.02%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-20.02%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-19.85%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-5.33%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.98%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и IAUM

Prologis, Inc. (PLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 5.54% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.64%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

23.20%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

26.57%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

17.92%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

17.92%

+9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и IAUM

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLD
Prologis, Inc.		2.87%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

PLD and IAUM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs IAUM's -20.87%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор