PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGSH и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.31% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий VGSH и VGIT

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.01

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

1.52

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.68

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

5.15

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.01

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Корреляция

Корреляция между VGSH и VGIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VGIT

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VGIT

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-16.05%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.42%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-15.02%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-16.05%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.04%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.53%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.79%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VGIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.33%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.28%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

3.81%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

5.36%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

4.50%

-2.93%