PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VGIT и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.06% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VGIT и VCIT

И VGIT, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.76

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.31

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между VGIT и VCIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VCIT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VCIT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-20.56%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.99%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-20.56%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-20.56%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.98%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.18%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.85%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.07%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.84%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

4.85%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.60%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.27%

-1.77%