PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

VGIT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.41% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий VGIT и USFR

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

14.37

-13.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

42.77

-41.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

10.64

-9.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

103.73

-101.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

661.88

-656.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

14.37

-13.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

8.63

-8.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

3.00

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.57

-1.07

Корреляция

Корреляция между VGIT и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и USFR

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и USFR

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-1.36%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.04%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-0.18%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-0.80%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.16%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и USFR

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.09%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.19%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

0.29%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.41%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.81%

+3.69%