RPY Trad IRA 09052025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	18.85%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	14.62%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	Foreign Large Cap Equities	14.37%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	10.51%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.95%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	6%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	4.60%
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond	4.44%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	4%
USD=X USD Cash		1.66%
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	Precious Metals	1%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RPY Trad IRA 09052025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель RPY Trad IRA 09052025	0.00%	1.22%	6.00%	6.57%	15.92%	11.93%	6.47%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.96%	6.47%	22.73%	19.51%	42.12%	19.24%	11.57%	—
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund	0.36%	0.68%	0.27%	0.71%	4.00%	4.59%	1.03%	1.95%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	0.43%	2.45%	10.05%	11.52%	25.01%	17.84%	9.46%	—
FBND Fidelity Total Bond ETF	-0.13%	1.07%	0.70%	1.04%	5.26%	4.89%	0.76%	2.54%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.90%	3.30%	15.49%	14.86%	32.83%	20.28%	13.11%	14.45%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.90%	0.55%	9.14%	9.23%	25.78%	20.84%	12.34%	—
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	0.30%	-9.08%	-4.66%	0.76%	38.86%	29.97%	14.04%	12.08%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.40%	3.43%	14.08%	15.91%	30.59%	18.67%	8.56%	10.41%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.67%	-0.29%	0.04%	3.43%	3.69%	0.01%	1.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RPY Trad IRA 09052025 закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.09%	2.04%	-3.84%	4.27%	2.00%	-0.51%							6.00%
2025	2.12%	0.83%	-0.91%	0.94%	2.52%	2.61%	0.15%	2.50%	1.78%	1.01%	0.88%	0.78%	16.24%
2024	0.05%	1.55%	2.16%	-2.41%	2.91%	0.62%	2.23%	1.69%	1.47%	-2.09%	2.05%	-1.96%	8.37%
2023	4.84%	-2.40%	2.32%	1.10%	-1.47%	2.58%	1.95%	-1.53%	-2.60%	-1.63%	5.50%	3.74%	12.62%
2022	-2.55%	-1.28%	-0.23%	-4.53%	0.78%	-4.76%	4.16%	-3.22%	-6.07%	3.37%	5.56%	-2.23%	-11.15%
2021	-0.10%	1.26%	1.46%	2.25%	1.40%	0.25%	0.73%	0.99%	-2.16%	2.30%	-1.51%	2.12%	9.26%

Метрики бенчмарка

RPY Trad IRA 09052025 has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.46, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2020.

This portfolio participated in 55.47% of S&P 500 Index downside but only 47.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.46 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.13%

Бета: 0.46

R²: 0.83

Участие в росте: 47.42%

Участие в снижении: 55.47%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RPY Trad IRA 09052025 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GLTR

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

BIMSX

Baird Intermediate Bond Fund

FBND

Fidelity Total Bond ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RPY Trad IRA 09052025 имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPY Trad IRA 09052025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.18	1.86	+0.32
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.13	2.53	+0.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.90	2.53	+0.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.00	11.37	+0.63

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	82	2.28	3.24	1.39	5.06	15.09
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund	41	1.61	2.48	1.30	2.15	6.36
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	52	1.63	2.32	1.29	2.18	8.47
FBND Fidelity Total Bond ETF	39	1.27	1.90	1.22	1.83	5.32
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	92	3.03	4.21	1.56	5.23	20.31
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	64	1.94	2.64	1.35	2.78	12.51
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	29	1.04	1.39	1.22	1.17	2.88
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	59	1.79	2.48	1.33	2.53	9.70
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	27	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа RPY Trad IRA 09052025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.18 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RPY Trad IRA 09052025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.68%	2.80%	2.79%	2.53%	2.43%	1.93%	1.63%	1.80%	1.58%	1.22%	1.19%	1.15%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund	3.59%	3.50%	3.44%	2.81%	1.81%	1.90%	3.08%	2.16%	2.14%	1.98%	1.89%	2.21%
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF	2.24%	2.45%	2.72%	2.64%	2.72%	2.06%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.69%	4.70%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.44%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.94%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.62%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

RPY Trad IRA 09052025 показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка RPY Trad IRA 09052025 составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.48%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 3mo	2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-6.99%апр. 2025 г.	1mo 18d	24d	2mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.49%март 2026 г.	29d	21d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.27%авг. 2024 г.	21d	12d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-3.18%янв. 2025 г.	1mo 5d	23d	1mo 28dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.24	1.24	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция RPY Trad IRA 09052025 с S&P 500 Index

Корреляция RPY Trad IRA 09052025 с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.06

0.08

0.12

0.15

0.22

0.24

0.71

0.76

0.77

0.87

0.99

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. RPY Trad IRA 09052025. Самая высокая корреляция с портфелем у DFAI: 0.90, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.25

0.27

0.30

0.30

0.39

0.39

0.72

0.80

0.86

0.86

0.89

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	GLTR	VGSH	VTIP	VGIT	BIMSX	FBND	AVUV	FNDX	VEU	FZROX	VTI	DFAI
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GLTR	0.00	1.00	0.27	0.33	0.25	0.26	0.25	0.21	0.24	0.43	0.22	0.23	0.42
VGSH	0.00	0.27	1.00	0.61	0.83	0.83	0.70	0.01	0.04	0.13	0.06	0.06	0.14
VTIP	0.00	0.33	0.61	1.00	0.59	0.60	0.53	0.14	0.16	0.19	0.16	0.16	0.21
VGIT	0.00	0.25	0.83	0.59	1.00	0.94	0.89	0.01	0.04	0.13	0.08	0.08	0.14
BIMSX	0.00	0.26	0.83	0.60	0.94	1.00	0.87	0.03	0.07	0.16	0.13	0.12	0.18
FBND	0.00	0.25	0.70	0.53	0.89	0.87	1.00	0.13	0.16	0.24	0.22	0.22	0.26
AVUV	0.00	0.21	0.01	0.14	0.01	0.03	0.13	1.00	0.85	0.64	0.72	0.72	0.66
FNDX	0.00	0.24	0.04	0.16	0.04	0.07	0.16	0.85	1.00	0.71	0.83	0.84	0.73
VEU	0.00	0.43	0.13	0.19	0.13	0.16	0.24	0.64	0.71	1.00	0.73	0.74	0.94
FZROX	0.00	0.22	0.06	0.16	0.08	0.13	0.22	0.72	0.83	0.73	1.00	0.99	0.72
VTI	0.00	0.23	0.06	0.16	0.08	0.12	0.22	0.72	0.84	0.74	0.99	1.00	0.73
DFAI	0.00	0.42	0.14	0.21	0.14	0.18	0.26	0.66	0.73	0.94	0.72	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю RPY Trad IRA 09052025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в RPY Trad IRA 09052025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации