Сравнение VEU с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
VEU и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VEU и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 6.36% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 3.47% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.47%.
VEU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.14%
DFAI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и DFAI
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEU vs. DFAI — Ранг доходности на риск
VEU
DFAI
Сравнение VEU c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.36 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.31 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VEU и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и DFAI
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DFAI в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.38% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и DFAI
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -27.44% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.95% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -27.44% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.73% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -5.21% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и DFAI
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.88% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.65% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 16.74% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.81% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.66% | +1.47% |