PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с FNDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 14.47%/yr for FNDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции FNDX немного отстают с 14.47%.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between VTI and FNDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between VTI and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и FNDX

Секторы
VTI
FNDX

Технологии

33.3%
22.1%

Финансовые услуги

11.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.1%

Промышленность

9.5%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.0%

Энергетика

3.8%
9.3%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Технологии

VTI
33.3%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
FNDX
13.3%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
FNDX
9.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
FNDX
9.1%

Промышленность

VTI
9.5%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

VTI
9.1%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
FNDX
7.0%

Энергетика

VTI
3.8%
FNDX
9.3%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
FNDX
3.0%

Недвижимость

VTI
2.4%
FNDX
1.7%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
FNDX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с SFNNX

Доходность на риск

VTI vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.22

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.46

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.53

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

21.47

-7.13

VTI vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и FNDX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-37.72%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.06%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-16.30%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.06%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.72%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.55%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и FNDX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.19%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.57%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.42%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.22%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.52%

+0.82%

Сравнение комиссий VTI и FNDX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и FNDX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and FNDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to FNDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 14.47% for FNDX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор