PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FNDX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FNDX returned 13.44%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%8.66%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between FNDX and AVUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between FNDX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и AVUV

Секторы
FNDX
AVUV

Технологии

22.1%
7.4%

Финансовые услуги

13.3%
26.1%

Здравоохранение

11.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.1%

Энергетика

9.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
18.7%

Промышленность

9.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

1.7%
0.7%

Технологии

FNDX
22.1%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

FNDX
13.3%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

FNDX
11.9%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

FNDX
9.9%
AVUV
3.1%

Энергетика

FNDX
9.3%
AVUV
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.1%
AVUV
18.7%

Промышленность

FNDX
9.1%
AVUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.0%
AVUV
4.7%

Сырьевые материалы

FNDX
3.6%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

FNDX
3.0%
AVUV
0.1%

Недвижимость

FNDX
1.7%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FNDX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.33

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.30

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

5.15

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

15.34

+6.14

FNDX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AVUV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-49.42%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.95%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-28.79%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-28.79%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.91%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.66%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AVUV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.19%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.66%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.37%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

17.62%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.75%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

28.25%

-10.73%

Сравнение комиссий FNDX и AVUV

И FNDX, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AVUV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and AVUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to FNDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, FNDX leads with 13.44% vs 11.59% for AVUV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 13.44% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.43% for FNDX.

FNDX is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор