Сравнение BIMSX с VTIP
BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, BIMSX returned 1.94%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIMSX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.94% против 3.09% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.94%
VTIP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам BIMSX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 0.18% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between BIMSX and VTIP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between BIMSX and VTIP shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMSX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
BIMSX
VTIP
Сравнение BIMSX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIMSX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 6.57 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 25.33 | -19.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и VTIP
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMSX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -6.27% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -0.70% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | -0.98% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -5.50% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -6.27% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.16% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -1.04% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и VTIP
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMSX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.40% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.04% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 1.50% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 2.77% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.74% | +0.51% |
Сравнение комиссий BIMSX и VTIP
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и VTIP
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что сопоставимо с доходностью VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.59% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIMSX and VTIP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIMSX has higher volatility (0.88%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIMSX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор