Сравнение FZROX с USD=X
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, FZROX returned 12.45%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZROX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FZROX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.69% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FZROX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FZROX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и USD=X
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | 0.00% | -34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | 0.00% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | 0.00% | -19.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | 0.00% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | 0.00% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и USD=X
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 0.00% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 0.00% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 0.00% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 0.00% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 0.00% | +20.13% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX has higher volatility (4.66%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор