PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с BIMSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, GLTR returned 12.34%/yr vs 1.94%/yr for BIMSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 12.34% против 1.94% соответственно.

GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%

BIMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.91%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Correlation

The correlation between GLTR and BIMSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

GLTR vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLTRBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.30

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.00

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

5.89

-2.79

GLTR vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и BIMSX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-13.07%

-42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-1.87%

-32.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-2.57%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

-13.00%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-13.07%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-0.98%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-1.59%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

0.63%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и BIMSX

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

0.88%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

1.83%

+34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

2.49%

+36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

3.88%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

3.25%

+17.41%

Сравнение комиссий GLTR и BIMSX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и BIMSX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and BIMSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.92%) compared to BIMSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор