PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.56% соответственно.


GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.38%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и FBND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.81%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between GLTR and FBND is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

GLTR vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLTRFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.03

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

5.89

-2.80

GLTR vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FBND

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FBND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-17.25%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-2.66%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-5.94%

-28.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

-17.25%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-17.25%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-1.12%

-28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-3.34%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

0.91%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FBND

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

1.35%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

2.81%

+33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

3.81%

+34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

5.92%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

6.10%

+14.56%

Сравнение комиссий GLTR и FBND

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FBND

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLTR and FBND have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.92%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, GLTR leads with 12.34% vs 2.56% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 12.34% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: abrdn and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор