Сравнение USD=X с VEU
USD=X (USD Cash) is a currency, while VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.41%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VEU
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам USD=X и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.08% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VEU — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEU
Сравнение USD=X c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VEU
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -61.52% | +61.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.43% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -13.69% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -29.14% | +29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -34.98% | +34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.12% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.99% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VEU
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.77% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 14.06% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.18% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.23% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.25% | -17.25% |
Часто задаваемые вопросы
VEU has higher volatility (6.77%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VEU's -61.52%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор