Сравнение FNDX с USD=X
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, FNDX returned 14.47%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.47%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FNDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 15.97% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FNDX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDX и USD=X
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | 0.00% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | 0.00% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | 0.00% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | 0.00% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | 0.00% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.00% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и USD=X
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.00% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 0.00% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 0.00% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 0.00% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 0.00% | +17.52% |
Часто задаваемые вопросы
FNDX has higher volatility (3.19%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FNDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор