PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с VGIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. DFAI is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 0.18%/yr for VGIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.19%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

VGIT

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.54%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.19%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%0.21%

Correlation

The correlation between DFAI and VGIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.16

The correlation between DFAI and VGIT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

DFAI vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.07

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.64

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.25

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.50

+5.63

DFAI vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VGIT

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.05%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-2.83%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-4.34%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-15.02%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.12%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.52%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.01%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VGIT

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

1.15%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

2.40%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

3.33%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

5.38%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

4.50%

+11.24%

Сравнение комиссий DFAI и VGIT

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VGIT

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and VGIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs VGIT's -16.05%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.68% vs 0.18% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.68% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.23% for DFAI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.03% for VGIT.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор