Сравнение VTI с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTI и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -12.03% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -6.77% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
FZROX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и FZROX
VTI берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTI vs. FZROX — Ранг доходности на риск
VTI
FZROX
Сравнение VTI c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.11 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTI и FZROX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и FZROX
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FZROX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.10% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и FZROX
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -34.96% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.44% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.12% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.89% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.61% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.56% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и FZROX
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.41% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.34% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.49% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.40% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 20.25% | -1.96% |