PortfoliosLab logo
Сравнение FZROX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FZROX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.79%
105.12%
FZROX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.52

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

FZROX:

0.85

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

FZROX:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.53

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.17

VTI:

2.14

Индекс Язвы

FZROX:

4.72%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

FZROX:

19.78%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FZROX:

-10.93%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность -6.82%, а VTI немного ниже – -6.86%.


FZROX

С начала года

-6.82%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.17%

1 год

8.87%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZROX и VTI

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZROX: 0.52
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZROX: 0.85
VTI: 0.84
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZROX: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZROX: 0.53
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FZROX: 2.17
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.50
FZROX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и VTI

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и VTI

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.93%
-10.95%
FZROX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и VTI

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.39% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
14.84%
FZROX
VTI