Сравнение FZROX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FZROX управляется Fidelity. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZROX или VTI.
Основные характеристики
| FZROX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 11.95% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.79% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между FZROX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность 7.04%, а VTI немного ниже – 6.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZROX и VTI
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZROX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и VTI
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.27% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и VTI
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и VTI
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.73% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.