Сравнение USD=X с AVUV
USD=X (USD Cash) is a currency, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.59%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AVUV — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUV
Сравнение USD=X c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AVUV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -49.42% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -28.79% | +28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -28.79% | +28.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.91% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.66% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AVUV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.66% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.37% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.62% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.75% | -22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.25% | -28.25% |
Часто задаваемые вопросы
AVUV has higher volatility (4.66%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AVUV's -49.42%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор