Сравнение VEU с BIMSX
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, VEU returned 10.40%/yr vs 1.94%/yr for BIMSX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VEU charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.
Доходность
Сравнение доходности VEU и BIMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 10.40% против 1.94% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.40%
BIMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам VEU и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.75% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 0.18% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Correlation
The correlation between VEU and BIMSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г. | -0.13 |
The correlation between VEU and BIMSX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
VEU
BIMSX
Сравнение VEU c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.00 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 5.89 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и BIMSX
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BIMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -13.07% | -48.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -1.87% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -2.57% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -13.00% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -13.07% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -1.59% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.63% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и BIMSX
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.88% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 1.83% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 2.49% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.88% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 3.25% | +14.01% |
Сравнение комиссий VEU и BIMSX
VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и BIMSX
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BIMSX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.59% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.58% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
VEU and BIMSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEU has higher volatility (6.91%) compared to BIMSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs BIMSX's -13.07%.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEU и BIMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор