Сравнение FZROX с AVUV
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FZROX returned 12.45%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.
FZROX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZROX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 9.69% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 8.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between FZROX and AVUV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between FZROX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
FZROX
AVUV
Сравнение FZROX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.15 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 15.34 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и AVUV
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -49.42% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.95% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -28.79% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -28.79% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.96% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -7.91% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.66% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и AVUV
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.66% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.66% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.37% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 17.62% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.75% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 28.25% | -8.12% |
Сравнение комиссий FZROX и AVUV
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и AVUV
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX and AVUV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.66%) compared to FZROX (4.66%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор