PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с BIMSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 1.01%/yr for BIMSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью 0.18%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.91%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%0.58%

Correlation

The correlation between DFAI and BIMSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.20

The correlation between DFAI and BIMSX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

DFAI vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.50

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.30

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.00

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.89

+3.25

DFAI vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и BIMSX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-13.07%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-1.87%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-2.57%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-13.00%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.98%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.59%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.63%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и BIMSX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.88%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

1.83%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

2.49%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

3.88%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

3.25%

+12.49%

Сравнение комиссий DFAI и BIMSX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и BIMSX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BIMSX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and BIMSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to BIMSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs BIMSX's -13.07%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор