Сравнение GLTR с USD=X
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GLTR returned 12.34%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GLTR и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GLTR
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLTR c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и USD=X
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | 0.00% | -55.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | 0.00% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | 0.00% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | 0.00% | -34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | 0.00% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | 0.00% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 0.00% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и USD=X
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 0.00% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 0.00% | +36.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 0.00% | +38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 0.00% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 0.00% | +20.66% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор