Сравнение VGSH с FBND
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. VGSH is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 2.56%/yr for FBND. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.56% соответственно.
VGSH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.73%
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам VGSH и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.64% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.81% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between VGSH and FBND is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between VGSH and FBND shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. FBND — Ранг доходности на риск
VGSH
FBND
Сравнение VGSH c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.03 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 5.89 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и FBND
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -17.25% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.66% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -5.94% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -17.25% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -17.25% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.12% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.34% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.91% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и FBND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.35% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.81% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 3.81% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.92% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 6.10% | -4.52% |
Сравнение комиссий VGSH и FBND
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и FBND
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FBND в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and FBND have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.35%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs FBND's -17.25%.
On 10-year performance, FBND leads with 2.56% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FBND has performed better with a 2.56% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.87% for VGSH.
VGSH is categorized as Government Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.36% for FBND.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор