Сравнение VTI с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VTI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VEU.
Корреляция
Корреляция между VTI и VEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VEU
Основные характеристики
VTI:
0.47
VEU:
0.66
VTI:
0.80
VEU:
1.05
VTI:
1.12
VEU:
1.14
VTI:
0.49
VEU:
0.82
VTI:
1.99
VEU:
2.57
VTI:
4.76%
VEU:
4.37%
VTI:
20.05%
VEU:
16.94%
VTI:
-55.45%
VEU:
-61.52%
VTI:
-10.40%
VEU:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.38% против 4.86% соответственно.
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
VEU
8.08%
0.37%
3.83%
11.59%
11.05%
4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VEU
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и VEU
VTI
VEU
Сравнение VTI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VEU
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VEU в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.97% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VEU
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VEU
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.