Сравнение VTI с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VTI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VEU.
Основные характеристики
| VTI | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.25% | 10.21% |
| Дох-ть за 1 год | 41.75% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.28% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.07% | 6.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.50 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 22.61 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.71% |
| Макс. просадка | -55.45% | -61.52% |
| Текущая просадка | -0.63% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между VTI и VEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VEU
С начала года, VTI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 12.66% против 5.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VEU
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VEU
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VEU в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VEU
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VEU
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.