PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIVEU
Дох-ть с нач. г.22.25%10.21%
Дох-ть за 1 год41.75%25.22%
Дох-ть за 3 года8.28%2.28%
Дох-ть за 5 лет15.07%6.44%
Дох-ть за 10 лет12.66%5.16%
Коэф-т Шарпа3.502.10
Коэф-т Сортино4.602.95
Коэф-т Омега1.651.37
Коэф-т Кальмара3.321.58
Коэф-т Мартина22.6113.39
Индекс Язвы1.92%2.00%
Дневная вол-ть12.41%12.71%
Макс. просадка-55.45%-61.52%
Текущая просадка-0.63%-4.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTI и VEU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VEU

С начала года, VTI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 12.66% против 5.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.24%
7.80%
VTI
VEU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и VEU

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 22.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.61
VEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEU, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEU, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа VTI и VEU

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.50
2.10
VTI
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VEU

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VEU в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VTI и VEU

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.63%
-4.35%
VTI
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VEU

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
2.99%
VTI
VEU