PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с FNDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 12.34%/yr vs 14.47%/yr for FNDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.34% против 14.47% соответственно.

GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between GLTR and FNDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.13

The correlation between GLTR and FNDX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

GLTR vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLTRFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.22

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
4.46

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

5.53

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

21.47

-18.38

GLTR vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и FNDX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-37.72%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-6.06%

-28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-16.30%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

-19.06%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-37.72%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

0.00%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-3.55%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

1.56%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и FNDX

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

3.19%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

7.57%

+28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

10.42%

+28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

15.22%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

17.52%

+3.14%

Сравнение комиссий GLTR и FNDX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и FNDX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and FNDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.92%) compared to FNDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.47% vs 12.34% for GLTR. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.47% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

FNDX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while FNDX is Large Cap Value Equities. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: abrdn and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор