Сравнение DFAI с USD=X
DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFAI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DFAI и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.55% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 5.34% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAI vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DFAI
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAI c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAI | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAI и USD=X
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | 0.00% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | 0.00% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | 0.00% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | 0.00% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | 0.00% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.00% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и USD=X
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 0.00% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 0.00% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 0.00% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 0.00% | +15.74% |
Часто задаваемые вопросы
DFAI has higher volatility (5.12%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DFAI и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор