PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с VGSH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, BIMSX returned 1.94%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIMSX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.94% против 1.73% соответственно.

BIMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.91%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.94%

VGSH

1 день
0.07%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.64%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between BIMSX and VGSH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.74

The correlation between BIMSX and VGSH shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

BIMSX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIMSXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.71

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.47

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.90

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

15.21

-9.32

BIMSX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и VGSH

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMSXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-5.70%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-0.88%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-0.97%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-5.66%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-5.70%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.14%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.60%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и VGSH

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMSXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.37%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.90%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

1.28%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

1.97%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

1.58%

+1.67%

Сравнение комиссий BIMSX и VGSH

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и VGSH

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

BIMSX and VGSH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIMSX has higher volatility (0.88%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMSX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор