PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и VEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.31%
28.34%
DFAI
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.74

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.13

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.94

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.95

VEU:

2.78

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

DFAI:

-0.96%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 7.94%.


DFAI

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

5.87%

1 год

11.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и VEU

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.74
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.13
VEU: 1.11
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAI: 1.15
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.94
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.95
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.72
DFAI
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VEU

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.64%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VEU

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-1.60%
DFAI
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VEU

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 11.30% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
11.29%
DFAI
VEU