Сравнение DFAI с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
DFAI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или VEU.
Основные характеристики
| DFAI | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.16% | 11.02% |
| Дох-ть за 1 год | 21.31% | 21.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.63% |
| Макс. просадка | -27.44% | -61.52% |
| Текущая просадка | -4.30% | -3.64% |
Корреляция
Корреляция между DFAI и VEU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и VEU
С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и VEU
DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и VEU
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VEU в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.41% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.87% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и VEU
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и VEU
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.50% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.