PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAI с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с VEU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

DFAI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или VEU.

Корреляция

Корреляция между DFAI и VEU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

VEU:

0.64

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.11

VEU:

1.07

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.92

VEU:

0.84

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.88

VEU:

2.63

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.78%

VEU:

16.90%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

DFAI:

0.00%

VEU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 12.94%.

DFAI

С начала года

14.56%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

13.80%

1 год

11.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEU

С начала года

12.94%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

12.31%

1 год

10.75%

5 лет

11.94%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAI и VEU

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VEU

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VEU в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.53%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.84%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VEU

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VEU

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.04% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...