Сравнение DFAI с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
DFAI и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и VEU
DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAI vs. VEU — Ранг доходности на риск
DFAI
VEU
Сравнение DFAI c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.57 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.83 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и VEU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и VEU
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и VEU
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -61.52% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.43% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -29.31% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.36% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -13.23% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.99% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и VEU
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.65% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.61% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.25% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.83% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.13% | -1.47% |