Сравнение VGIT с BIMSX
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 1.94%/yr for BIMSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и BIMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.94% соответственно.
VGIT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.20%
BIMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам VGIT и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.19% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 0.18% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Correlation
The correlation between VGIT and BIMSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between VGIT and BIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
VGIT
BIMSX
Сравнение VGIT c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIT | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.00 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 5.89 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIT и BIMSX
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и BIMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -13.07% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.87% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -2.57% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -13.00% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | -13.07% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.98% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.59% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.63% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и BIMSX
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.88% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.83% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 2.49% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.88% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.25% | +1.25% |
Сравнение комиссий VGIT и BIMSX
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и BIMSX
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BIMSX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.59% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.86% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGIT and BIMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGIT has higher volatility (1.15%) compared to BIMSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs BIMSX's -13.07%.
BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и BIMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор