PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.

Доходность

Сравнение доходности VTI и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

USD Cash

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

VTI vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Просадки

Сравнение просадок VTI и USD=X

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

0.00%

-55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

0.00%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

0.00%

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

0.00%

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

0.00%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

0.00%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

0.00%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.00%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и USD=X

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.00%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

0.00%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

0.00%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

0.00%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

0.00%

+18.33%

Часто задаваемые вопросы

VTI has higher volatility (3.88%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор