PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBND с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBND с BIMSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both funds - FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, FBND returned 2.56%/yr vs 1.94%/yr for BIMSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBND charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for BIMSX.

Доходность

Сравнение доходности FBND и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBND показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.94% соответственно.

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.38%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.56%

BIMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.91%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBND и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.81%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.18%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Correlation

The correlation between FBND and BIMSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between FBND and BIMSX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond ETF

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с PIMIX

Доходность на риск

FBND vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBND c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNDBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.50

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.30

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

5.89

+0.01

FBND vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBND на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBND и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBND и BIMSX

Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-13.07%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.87%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-2.57%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-13.00%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

-13.07%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.98%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.59%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FBND и BIMSX

Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.88%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.83%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.49%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.88%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.10%

3.25%

+2.85%

Сравнение комиссий FBND и BIMSX

FBND берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBND и BIMSX

Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BIMSX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.59%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FBND and BIMSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.35%) compared to BIMSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FBND dropped -17.25% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBND и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор