PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VTIP is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, VTIP returned 3.46%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

VTIP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.57%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.09%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.91%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%1.33%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between VTIP and DFAI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.21

The correlation between VTIP and DFAI shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

VTIP vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.77

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
2.48

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.35

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.33

9.14

+16.19

VTIP vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и DFAI

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-27.44%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-10.95%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-13.25%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-27.44%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.35%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-5.10%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.81%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и DFAI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.12%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

12.28%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.58%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

16.01%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

15.74%

-13.00%

Сравнение комиссий VTIP и DFAI

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и DFAI

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and DFAI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.68% vs 3.46% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.68% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.23% for DFAI.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.18% for DFAI.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор