PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTIP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-4.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.07% против 13.60% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VTI

1 день
2.93%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.11%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VTIP и VTI

И VTIP, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.96

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.48

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.52

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

7.26

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.96

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.75

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между VTIP и VTI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTI

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTI

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-55.45%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-12.30%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-25.36%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-35.00%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-6.25%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-8.08%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.58%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

5.45%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.73%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

19.01%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

17.42%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

18.29%

-15.55%