Сравнение FNDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FNDX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.63% соответственно.
FNDX
20.85%
0.41%
10.67%
30.20%
17.66%
13.92%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| FNDX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 10.97% | 12.52% |
| Макс. просадка | -37.71% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.73% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и VTI
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и VTI
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 5.02% | 4.64% | 3.17% | 4.05% | 4.34% | 5.71% | 3.43% | 2.63% | 2.90% | 4.83% | 4.03% | 0.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и VTI
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.