PortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.55%
282.87%
FNDX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDX:

0.52

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

FNDX:

0.84

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

FNDX:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDX:

0.54

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

FNDX:

2.29

VTI:

2.14

Индекс Язвы

FNDX:

3.85%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

FNDX:

16.91%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

FNDX:

-37.71%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FNDX:

-9.03%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.15% против 11.34% соответственно.


FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и VTI

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDX: 0.52
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDX: 0.84
VTI: 0.84
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDX: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDX: 0.54
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDX: 2.29
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.50
FNDX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и VTI

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и VTI

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-10.95%
FNDX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 12.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
14.84%
FNDX
VTI