Сравнение FNDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FNDX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или VTI.
Основные характеристики
| FNDX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.19% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.97% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 12.05% |
| Макс. просадка | -37.72% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.90% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и VTI
С начала года, FNDX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и VTI
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и VTI
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.80% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и VTI
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и VTI
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.