PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDXVTI
Дох-ть с нач. г.17.24%20.18%
Дох-ть за 1 год30.41%32.92%
Дох-ть за 3 года11.64%6.99%
Дох-ть за 5 лет17.03%14.37%
Дох-ть за 10 лет13.80%12.40%
Коэф-т Шарпа3.152.97
Коэф-т Сортино4.253.93
Коэф-т Омега1.571.55
Коэф-т Кальмара5.323.76
Коэф-т Мартина20.5219.19
Индекс Язвы1.67%1.93%
Дневная вол-ть10.90%12.50%
Макс. просадка-37.71%-55.45%
Текущая просадка-2.59%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и VTI

С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
353.40%
299.02%
FNDX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и VTI

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.52
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Сравнение коэффициента Шарпа FNDX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
2.97
FNDX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и VTI

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.61%3.55%3.97%2.50%4.43%4.69%3.64%3.52%4.96%4.24%3.20%1.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и VTI

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-2.31%
FNDX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и VTI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.25%
FNDX
VTI