Сравнение VEU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.25% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.60% соответственно.
VEU
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VTI
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEU vs. VTI — Ранг доходности на риск
VEU
VTI
Сравнение VEU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.48 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.52 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.26 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.96 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VEU и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VTI
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.92% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VTI
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -55.45% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.30% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.36% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.00% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -6.25% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -8.08% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.58% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VTI
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.45% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.73% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 19.01% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.42% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.29% | -1.16% |