Сравнение VEU с USD=X
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VEU и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEU
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.41%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VEU и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 14.08% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VEU
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEU c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и USD=X
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | 0.00% | -61.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | 0.00% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | 0.00% | -29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.00% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и USD=X
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 0.00% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 0.00% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 0.00% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 0.00% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 0.00% | +17.25% |
Часто задаваемые вопросы
VEU has higher volatility (6.77%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VEU и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор