Сравнение FBND с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FBND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBND и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBND и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FBND показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.74% соответственно.
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и VGSH
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
FBND vs. VGSH — Ранг доходности на риск
FBND
VGSH
Сравнение FBND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.13 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.21 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 15.93 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FBND и VGSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и VGSH
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и VGSH
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -5.70% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.88% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -5.70% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | -5.70% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.52% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.60% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и VGSH
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.52% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.84% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 1.44% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.96% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 1.57% | +4.51% |