Сравнение FBND с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
FBND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBND или VGSH.
Основные характеристики
| FBND | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 7.75% | 4.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.97% | 1.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.23% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 5.58 | 14.25 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 1.88% |
| Макс. просадка | -17.25% | -5.70% |
| Текущая просадка | -5.36% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между FBND и VGSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBND и VGSH
С начала года, FBND показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции FBND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBND и VGSH
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и VGSH
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FBND и VGSH
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и VGSH
Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.