Сравнение VGSH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGSH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.74% против 13.69% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и VTI
И VGSH, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGSH
VTI
Сравнение VGSH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.98 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.52 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.54 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 7.30 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.98 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и VTI составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и VTI
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и VTI
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -55.45% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -12.30% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -25.36% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -35.00% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.54% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -8.08% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.60% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.48% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 9.75% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 19.02% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 17.41% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 18.29% | -16.72% |