Сравнение VTI с VTIP
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 15.02% против 3.09% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам VTI и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VTI and VTIP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between VTI and VTIP shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VTI
VTIP
Сравнение VTI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 6.57 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 25.36 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и VTIP
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -6.27% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.70% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -0.98% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -5.50% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -6.27% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.22% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.04% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.18% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VTIP
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.40% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 1.04% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 1.50% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 2.77% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 2.74% | +15.59% |
Сравнение комиссий VTI и VTIP
И VTI, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VTIP
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and VTIP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VTIP's -6.27%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 3.09% for VTIP. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.03% for VTI.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор