6-12-2026 Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15.37%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	15.09%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	13.45%
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	Derivative Income	11.55%
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	11.22%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Energy Equities	10.96%
JPIE JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	7.49%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	7.41%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	7.40%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	0.06%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 6-12-2026 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 6-12-2026 Portfolio	-0.06%	-0.14%	17.87%	17.81%	—	—	—	—
Активы портфеля:
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	1.15%	1.01%	8.63%	9.20%	—	—	—	—
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	0.83%	1.36%	12.96%	14.11%	—	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.21%	3.31%	10.23%	11.56%	29.39%	20.72%	—	—
JPIE JPMorgan Income ETF	0.11%	0.87%	1.76%	2.12%	6.06%	6.60%	—	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.58%	2.87%	19.96%	18.54%	25.99%	14.28%	8.90%	12.83%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.74%	2.12%	10.99%	11.51%	27.95%	21.25%	13.93%	15.72%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68%	2.70%	11.46%	11.76%	28.40%	20.94%	12.71%	15.23%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	-3.48%	-6.54%	25.06%	24.78%	30.16%	14.85%	19.05%	9.49%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	-4.22%	-9.06%	25.93%	23.31%	22.12%	10.05%	12.85%	3.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 6-12-2026 Portfolio закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.31%	3.21%	1.84%	5.77%	1.15%	-0.46%							17.87%
2025											2.23%	-0.39%	1.84%

Метрики бенчмарка

6-12-2026 Portfolio has an annualized alpha of 25.72%, beta of 0.42, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2025.

This portfolio captured 67.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -74.49%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.40 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 25.72%

Бета: 0.42

R²: 0.40

Участие в росте: 67.05%

Участие в снижении: -74.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 6-12-2026 Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAIE

Calamos Autocallable Income ETF

CAIQ

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

JPIE

JPMorgan Income ETF

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 6-12-2026 Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	2.14	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.89	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.39	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.91	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	13.08	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	—	—	—	—	—	—
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	—	—	—	—	—	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	81	2.31	3.06	1.46	3.35	15.94
JPIE JPMorgan Income ETF	95	3.82	6.05	1.88	5.30	26.19
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.39	3.69	1.43	5.66	13.87
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	2.28	3.07	1.42	3.15	14.25
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	77	2.25	3.04	1.41	3.20	14.35
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	46	1.46	1.97	1.24	2.51	6.91
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	26	0.79	1.18	1.14	1.40	3.53

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 6-12-2026 Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6-12-2026 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.93%	3.79%	2.72%	2.79%	2.70%	1.51%	1.86%	1.99%	1.52%	1.29%	1.26%	1.61%
Активы портфеля:
CAIE Calamos Autocallable Income ETF	13.15%	7.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF	8.50%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.00%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPIE JPMorgan Income ETF	5.60%	5.65%	6.11%	5.70%	4.49%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.24%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.03%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.01%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.69%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	2.05%	2.62%	2.45%	2.63%	2.47%	1.61%	2.34%	1.47%	0.99%	0.76%	0.76%	2.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

6-12-2026 Portfolio показал максимальную просадку в 2.45%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 6-12-2026 Portfolio составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Откат 2026 года2026	-2.45%июнь 2026 г.	5d	—	11d 7hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-2.43%дек. 2025 г.	7d	21d	28dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.58%февр. 2026 г.	0s	15d	15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.41%март 2026 г.	7d	7d	14dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2026 года2026	-1.31%янв. 2026 г.	5d	1d	6dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.69

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.69, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 6-12-2026 Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 6-12-2026 Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.54 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.	0.54

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у XOP: -0.27.

-0.27

-0.22

0.02

0.33

0.54

0.88

0.91

0.95

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 6-12-2026 Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.68, а самая низкая у VMFXX: 0.12.

0.12

0.12

0.44

0.48

0.53

0.54

0.54

0.54

0.61

0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	SCHD	XLE	XOP	JPIE	CAIQ	JEPQ	CAIE	VTI	VOO
VMFXX	1.00	0.13	0.02	0.00	0.12	0.05	0.02	0.05	0.02	0.03
SCHD	0.13	1.00	0.43	0.29	0.23	0.17	0.21	0.33	0.35	0.32
XLE	0.02	0.43	1.00	0.87	-0.35	-0.27	-0.23	-0.19	-0.21	-0.23
XOP	0.00	0.29	0.87	1.00	-0.43	-0.30	-0.25	-0.26	-0.27	-0.28
JPIE	0.12	0.23	-0.35	-0.43	1.00	0.43	0.44	0.52	0.54	0.54
CAIQ	0.05	0.17	-0.27	-0.30	0.43	1.00	0.88	0.84	0.86	0.88
JEPQ	0.02	0.21	-0.23	-0.25	0.44	0.88	1.00	0.85	0.91	0.91
CAIE	0.05	0.33	-0.19	-0.26	0.52	0.84	0.85	1.00	0.94	0.94
VTI	0.02	0.35	-0.21	-0.27	0.54	0.86	0.91	0.94	1.00	1.00
VOO	0.03	0.32	-0.23	-0.28	0.54	0.88	0.91	0.94	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 6-12-2026 Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 6-12-2026 Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации