Сравнение CAIQ с XLE
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 25.06%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам CAIQ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 0.34% |
Correlation
The correlation between CAIQ and XLE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. XLE — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение CAIQ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и XLE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -71.26% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -11.21% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -17.97% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 20.86% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 26.10% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 29.61% | -15.70% |
Сравнение комиссий CAIQ и XLE
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и XLE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности XLE в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and XLE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 2.69% for XLE.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while XLE is Energy Equities. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор