PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

XLE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.87% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с XOP:
XOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET

Сравнение комиссий XLE и XOP

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.90

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между XLE и XOP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XOP

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XOP

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-90.27%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-23.81%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-34.98%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-82.61%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-35.01%

+29.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-42.64%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XOP

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.36%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

19.57%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

33.73%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

34.12%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

40.29%

-10.79%