PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XLE tracks the Energy Select Sector Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 10.22%/yr vs 3.80%/yr for XOP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLE charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 36.08%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 10.22% против 3.80% соответственно.

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between XLE and XOP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between XLE and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLE и XOP

Секторы
XLE
XOP

Энергетика

100.0%
97.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XOP
97.2%

Сырьевые материалы

XLE

-

XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

XLE

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XOP

-

Финансовые услуги

XLE

-

XOP

-

Здравоохранение

XLE

-

XOP

-

Промышленность

XLE

-

XOP

-

Недвижимость

XLE

-

XOP

-

Технологии

XLE

-

XOP

-

Коммунальные услуги

XLE

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с XOP:
XOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYEXOP с ET

Доходность на риск

XLE vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.51

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.00

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.77

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

7.10

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.51

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XLE и XOP

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-90.27%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.14%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-34.98%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-34.98%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-82.61%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-36.40%

+30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-42.59%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.90%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XOP

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.25%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

10.03%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

21.64%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

27.81%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

33.88%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

40.28%

-10.69%

Сравнение комиссий XLE и XOP

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XOP

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XOP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 3.80% for XOP. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.90% for XOP.

XLE tracks Energy Select Sector Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.35% for XOP.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор