Сравнение XLE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
XLE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или XOP.
Основные характеристики
| XLE | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 11.17% |
| Дох-ть за 1 год | 14.95% | 22.97% |
| Дох-ть за 3 года | 28.89% | 26.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.42% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.91% | -5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 19.24% | 23.61% |
| Макс. просадка | -71.54% | -90.27% |
| Current Drawdown | -4.65% | -46.36% |
Корреляция
Корреляция между XLE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XOP
С начала года, XLE показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 3.91% против -5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XOP
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XOP
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XOP в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.12% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.25% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XOP
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XOP
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.72%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.