Сравнение XLE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
XLE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или XOP.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XOP
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 5.03% против -3.29% соответственно.
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
XOP
4.67%
4.74%
-6.48%
5.67%
12.63%
-3.29%
Основные характеристики
| XLE | XOP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 0.27 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 9.68% |
| Дневная вол-ть | 17.79% | 22.17% |
| Макс. просадка | -71.54% | -90.27% |
| Текущая просадка | -1.84% | -49.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XOP
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XLE и XOP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XOP
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XOP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.46% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XOP
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XOP
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 4.84%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.