PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOP returned 10.05%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XOP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

XOP

1 день
-4.22%
1 месяц
-9.06%
С начала года
25.93%
6 месяцев
23.31%
1 год
22.12%
3 года*
10.05%
5 лет*
12.85%
10 лет*
3.15%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		25.93%-2.15%-1.00%3.56%0.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between XOP and JEPQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.22

The correlation between XOP and JEPQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XOP и JEPQ

Секторы
XOP
JEPQ

Энергетика

96.8%
0.3%

Сырьевые материалы

3.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

XOP
96.8%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

XOP

-

JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

XOP

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

XOP

-

JEPQ
6.0%

Финансовые услуги

XOP

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

XOP

-

JEPQ
3.9%

Промышленность

XOP

-

JEPQ
2.8%

Недвижимость

XOP

-

JEPQ
0.2%

Технологии

XOP

-

JEPQ
58.9%

Коммунальные услуги

XOP

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XOP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.06

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.35

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

15.94

-12.40

XOP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и JEPQ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-20.07%

-70.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-8.82%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-20.07%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.14%

0.00%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-3.41%

-39.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

1.85%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и JEPQ

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

5.42%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

10.44%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

12.78%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

16.76%

+17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

16.76%

+23.54%

Сравнение комиссий XOP и JEPQ

И XOP, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и JEPQ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.05%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and JEPQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.98%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 10.05% for XOP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 2.05% for XOP.

XOP is categorized as Energy Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор